為適應(yīng)期貨市場發(fā)展新形勢,配合修訂后的《期貨交易管理?xiàng)l例》及其配套辦法的實(shí)施,進(jìn)一步落實(shí)好期貨投資者利益保護(hù)、進(jìn)一步強(qiáng)化交易所一線監(jiān)管職能、進(jìn)一步加強(qiáng)對期貨公司等市場參與主體的風(fēng)險防范,根據(jù)中國證監(jiān)會部署,上海期貨交易所從年初開始規(guī)則的修訂工作,在充分征求各方意見的基礎(chǔ)上,對原《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》等11個實(shí)施細(xì)則進(jìn)行系統(tǒng)修訂,并于2008年11月提交交易所理事會審議通過。

　據(jù)了解,本次修改除了在用詞表述方面進(jìn)行修改,還根據(jù)市場實(shí)際情況對部分實(shí)施細(xì)則相關(guān)條款進(jìn)行了實(shí)質(zhì)修改。具體來說,主要的修改內(nèi)容有:

　一是增加交易所調(diào)整期貨合約漲跌停板幅度適用條件及適用程序的總體規(guī)定。本次修訂前,雖然在《上海期貨交易所交易規(guī)則》中對此作了相對原則性的規(guī)定,但原《上海期貨交易所風(fēng)險控制管理辦法》主要針對同方向連續(xù)漲跌停板時調(diào)整漲跌停板措施進(jìn)行具體規(guī)定,缺乏面臨市場風(fēng)險明顯增大、遇國家法定長假等具體情況下的明確規(guī)定。本次修訂中增加一款,以進(jìn)一步明確交易所調(diào)整期貨合約漲跌停板幅度適用條件及適用程序。

　二是調(diào)整燃料油交割結(jié)算價的確定方式。本次修訂前,燃料油交割結(jié)算的基準(zhǔn)價為該期貨合約最后交易日的結(jié)算價。而最后交易日的結(jié)算價則是期貨合約當(dāng)日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。為使燃料油交割結(jié)算價更具代表性,在參考黃金期貨交割結(jié)算價確定方式基礎(chǔ)上,兼顧燃料油期貨和現(xiàn)貨價格在實(shí)物交割時價格收斂的要求,對原有燃料油交割結(jié)算價的確定方式進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。并且,考慮到新的燃料油期貨合約交割結(jié)算價確定方式在市場中有一個認(rèn)識、熟悉過程,交易所特別規(guī)定與此相關(guān)的條款實(shí)施時間為2009年12月份合約開始實(shí)施。

　三是適當(dāng)縮減相關(guān)品種月底期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請時間及提交增值稅專用發(fā)票時間并作適當(dāng)文字調(diào)整?？紤]到原有交易所相關(guān)品種月末最后三個交易日辦理期轉(zhuǎn)現(xiàn)業(yè)務(wù)和當(dāng)月倒數(shù)第一、第二個交易日提交增值稅專用發(fā)票,會因增值稅發(fā)票的開具時間緊張,可能影響當(dāng)月發(fā)票不能完成認(rèn)證,產(chǎn)生增值稅進(jìn)銷項(xiàng)稅不平,其中一方會員無法進(jìn)行零申報,使會員增值稅無法當(dāng)月扣清,資金使用效率受影響,故為更好服務(wù)會員和市場,作相應(yīng)調(diào)整,適當(dāng)縮減月底期轉(zhuǎn)現(xiàn)申請時間及提交增值稅專用發(fā)票時間。

　四是對會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額中的貨幣資金部分計(jì)息利率和有價證券保管費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。這是為了更好地服務(wù)會員和期貨投資客戶,減輕會員資金壓力。

　五是調(diào)整并豐富對年審不符合要求交割倉庫的相應(yīng)處理措施。為進(jìn)一步加強(qiáng)對交易所指定交割倉庫的管理力度,更好的服務(wù)期貨市場相關(guān)參與者,在保留取消其指定交割倉庫的資格這種最為嚴(yán)厲的處理措施的同時,增加減少核定庫容、暫停交割業(yè)務(wù)兩種措施,以豐富對交割倉庫監(jiān)管的手段,提高監(jiān)管的實(shí)效。

　六是適當(dāng)增加交易所履行監(jiān)管職權(quán)的范圍和內(nèi)容。為更好履行交易所一線自律監(jiān)管的職責(zé),參照《期貨公司管理辦法》第85條規(guī)定,適當(dāng)增加交易所履行監(jiān)管職權(quán)的范圍和內(nèi)容,包括查詢會員的期貨保證金賬戶以及檢查會員的交易、結(jié)算及財務(wù)的電腦系統(tǒng)。

來源：上海證券報